24398f5c

первые maxlb элементов результата должны


case 6: // недавние новые максимумы 1bl = 2 + (int)BiasedPosScale(v2, 48.0); 1b2 = 1 + (int)BiasedPosScale(v3, 8.0); for(cb=lbl+3; cb<=nb; cb++) IsNewHigh[cb] = hi [cb] > Highest(hi, 1b1, cb- 1); for(cb- maxlb; cb<=nb; cb++) ans[cb] = EventPresent(IsNewHigh, 1b2, cb) ; break; case 7: // недавние новые минимумы 1bl = 2 + (int)BiasedPosScale(v2, 48.0); 1b2 = 1 + (int)BiasedPosScale(v3, 8.0); for(cb=lbl+3; cb<=nb; cb++) IsNewLow[cb] = lo[cb] < Lowest(lo, 1b1, cb- 1) ; for(cb=maxlb; cb<=nb; cb++) ans[cb] = EventPresent(IsNewLow, 1b2, cb); break; case 8: // среднее направленное движение

thrl = LinearScale(v2, 5.0, 50.0); thr2 = thrl + LinearScale(v3, 5.0, 20.0); AvgDirMov{hi, lo, cls, nb, 14, Serl); for(cb=maxlb; cb<=nb; cb++) ans [cb] = (Serl[cb] > thrl && Serl [cb] < thr2) && Compare (Serl[cb] , Serl[cb- l], v4- 500.0); break; case 9: // Медленный %К thr = LinearScale(v2, 5.0, 95.0); fac = LinearScale(v3, 1.0, 20.0); thrl = thr - fac; thr2 = thr + fac; StochOsc(Serl, hi, lo, cls, 2, 10, nb) ; for(cb=maxlb; cb<=nb; cb++) ans [cb] = (Serl[cb) > thrl && Serl [cb] < thr2) && Compare(Serl[cb], Serl[cb- 1], V4- 500.0); break ; case 10: // направление наклона MACD lb1 = 2 + (int)BiasedPosScale(v2, 18.0); lb2 = lbl + 1 + (int)BiasedPosScale(v3, 48.0); MacdOsc(Serl, cls, 1, lbl, lb2, nb) ; for(cb=maxlb; cb<=nb; cb++) ans[cb] = Compare(Serl[cb], Serl[cb- 2], v4- 500.0),• break; default: nrerror("Undefined rule template selected"); break; ] // первые maxlb элементов результата должны иметь значение ЛОЖЬ memset (&ans [1] , 0, sizeof(*ans) * maxlb); #undef BiasedPosScale #undef LinearScale } static void Model (float *parms, float *dt, float *opn, float *hi, float *lo, float *cls, float *vol, float *oi, float *dlrv, int nb, TRDSIM &ts, float *eqcls) { // Генетическая эволюция модели входа, основанной на правилах. // File = xl6modOl.c // parms — набор [1..MAXPRM] параметров // dt — набор [1..nb] дат в формате ГГММДД // орn - набор [l..nb] цен открытия // hi — набор [l..nb] максимальных цен // 1о — набор [l..nb] минимальных цен // cls - набор [l..nb] цен закрытия // vol — набор [l..nb] значений объема // oi - набор [l..nb] значений открытого интереса // dlrv — набор [l..nb] средней долларовой волатильности // nb — количество дней в наборе данных // ts — ссылка на класс торгового симулятора // eqcls — набор [l..nb] уровней капитала при закрытых позициях Содержание Назад Вперед