24398f5c

Приведенный выше фрагмент кода показывает


// выходы после дня входа if(ts.position() > 0} { // длинные позиции switch(modeltype) { case 1: stpprice = max(stpprice, Lowest(lo,2, cb) ) ; break, case 2: stpprice = max(stpprice,els[cb]- stpa*atr); break; case 3: tmp = (hi[cb] - stpa * atr) - stpprice; if(tmp > 0.0) stpprice += stpb * tmp; break; case 4: tmp = (hi [cb] - stpa * atr) - stpprice; if(tmp > 0.0) stpprice += stpb * tmp; limprice = limprice - ptga*(limprice- cls[cb] ) ,

break; } ts.exitlonglimit('F' , limprice) ; ts.exitlongstop ('G' , stpprice}; if (cb- entrybar >= maxhold) ts.exitlongclose('E' } ; } else if{ts.position() < 0) { // короткие позиции switch (modeltype) [ case 1: stpprice = min(stpprice, Highest(hi,2,cb) ) ; break; Приведенный выше фрагмент кода показывает реализацию динамического лимитного приказа целевой прибыли совместно с экспоненциальной защитной остановкой согласно табл. 14- 4. В табл. 14- 5 приведена информация об эффективности торговли портфелем как функции значений исходной целевой прибыли (ptlim в коде, ИЦП в таблице) и коэффициента скорости адаптации (ptga в коде, КОЭФФ в таблице). Первый параметр, управлявший расположением целевой прибыли относительно цены входа (в единицах среднего истинного диапазона), прогонялся от 2 до 6 с шагом 0,5. Коэффициент скорости адаптации прогонялся от 0,05 до 0,4 с шагом 0,05. Лучшее из сочетаний показало эффективность, превосходящую результат, полученный при использовании фиксированной целевой прибыли (соотношение риска/прибыли —1,32, процент прибыльных сделок не изменился — 37%, средний убыток со сделки — $1325). Эта модель также была не слишком чувствительна к изменениям параметров. Результаты показывают, что с целевыми прибылями следует быть осторожным: они имеют тенденцию преждевременно закрывать сделки с высоким потенциалом прибыли. Как видно из табл. 14- 5, при более близком размещении целевой прибыли процент прибыльных сделок резко возрастал (больше сделок достигало лимитного приказа целевой прибыли и закрывалось с маленькой прибылью) . При этом соотношение риска/прибыли и средние показатели ухудшались, показывая, что увеличение процента выгодных сделок не может скомпенсировать потери потенциальных прибылей, вызванные слишком близким расположением целевой прибыли. Иногда лучше не иметь никакой целевой прибыли — при этом по крайней мере вы не пропустите важные благоприятные движения рынка. То же справедливо и в отношении коэффициента адаптации — уровни целевой прибыли, слишком быстро приближавшиеся к рыночной цене, преждевременно закрывают хорошие позиции. Содержание Назад Вперед